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Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida, Paulo Fernando de Moura Bezerra Cavalcanti Filho
Bahia anál. dados, Salvador, v. 23, n. 3, p.633-652, jul./set. 2013
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questão apresentaram no acumulado do período
um crescimento positivo, a única exceção foi justa-
mente São Paulo, que teve uma redução de 3,1%
na participação do mercado do setor industrial.
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Para estimar os parâmetros da Equação 3 da
versão modificada da equação replicadora e, as-
sim, avaliar os sinais e a magnitude dos coeficien-
tes, foi preciso identificar qual das regressões de
dados em painel, efeitos fixos (FE) ou aleatórios
(RE), adequar-se-ia na perspectiva de eficiência
e consistência dos estimadores. Para isso foi uti-
lizado o teste de Hausman, no qual seus resulta-
dos partem da comparação entre os coeficientes
11
No gráfico em questão, o crescimento acumulado médio do
market
share
não inclui as informações acerca da DMU de outros estados
das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
advindos das regressões com RE e FE. A Tabela 7
traz os dados do citado teste.
Com base na Tabela 7, tem-se que o teste de
Hausman indica que não existem argumentos es-
tatísticos para rejeitar a hipótese nula no nível de
significância de 5%
, tal hi-
pótese assume que o estimador de RE é eficiente.
Logo, pode-se inferir que o modelo com efeito ale-
atório (RE) é o mais apropriado para as variáveis
e dados usados na estimação do modelo exposto
na Equação 3.
Haja vista a escolha da regressão com RE ates-
tada pelo teste de Hausman, a Tabela 8 evidencia o
resultado de dois modelos econométricos de dados
em painel, diferenciados pela exclusão da variável
explanatória de eficiência competitiva do esforço
inovativo corrente
. A variável dependente é o
crescimento do
market share
, e os resultados exibi-
dos na tabela foram obtidos através de informações
para os períodos 2000-2003, 2003-2005 e 2005-
2008, que totalizam três períodos de tempos.
O número total de observações foi 45, no qual 15
unidades federativas foramavaliadasao longode três
períodosdetempo.Detodasasvariáveisexplicativas,
*
, LOC e Intercepto foram não significativas es-
tatisticamente, ao menos em um dos dois mode-
los. Mesmo com a exclusão de
*
, o modelo (2)
mostrou-se consistente tanto no sinal quanto na
magnitude dos parâmetros, demonstrando, portan-
to, certa estabilidade estatística dos estimadores.
Crescimento acumulado médio do
market share
Gráfico 8
Crescimento acumulado médio do market share
industrial das regiões brasileiras
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entre os anos
2000-2003, 2003-2005 e 2005-2008
Fonte: Elaboração própria.
Tabela 7
Resultado do teste de Hausman
Variáveis
Coeficientes
Diferença
Erro-padrão
b
FE
B
RE
b-B
Sqrt(diag(V_b-V_B))
S.E.
*
,005579
,000085
,005494
,0461579
-1
*
,0948676
,0914707
,0033969
,0273821
INOV
,000053
,0000175
,0000355
,0000443
GOV
-,0001126
-,0001148
2,13e-06
,0000267
x
(3)
2
1,17
Prob >
x
2
0,8824
Fonte: Elaboração própria.